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南方科技大学特聘教授王铎来我院做报告

作者:   时间:2016-09-27   点击数:

9月26日下午,南方科技大学王铎特聘教授做客完美体育平台官网,在知新楼B924进行了主题为:Stock Price and Market Maker Inventory Dynamics with Heterogeneous Beliefs的学术报告。报告会由完美体育平台官网党委书记吴臻教授主持,完美体育平台官网部分相关专业师生参加了本次报告会。

王铎教授首先从股票市场的T+1制度作为切入点,从金融层面的角度分析了我国股票市场的发展和制度的变化。而后,基于这种变化进行分析,用动力学模型研究了交易者行为对股票市场股价波动的影响。在经济学中,人们往往假设投资人是理性且同一的,然而在实际市场中,人们的风险厌恶系数却各不相同。王铎教授将这种更实际的情况归纳如动力系统中,引入beta系数衡量平均改变策略的影响(如换手率等),得出了当beta系数上升时,股票价格波动增大的理论结果,从数学上严谨的解释了股票市场中控制换手率等交易频率制度对控制市场风险的必要性。王铎教授的讲座深入浅出,引发了同学的深刻思考。王铎教授强调,金融数学的研究要尽可能的用简单的数学模型解释复杂的金融现象,能广泛应用于业界的理论结果才是最有价值的。

王铎教授曾任职清华大学应用数学系副主任,1997年组织创建北京大学金融数学系,担任该系首任系主任,现为南方科技大学特聘教授,曾连续7届担任全国金融数学学科建设与学术研讨会主席。其长期从事于动力系统及相关应用的研究,是常微分方程周期解,正规形理论,分岔理论以及金融动力学等方面的专家,其专著曾在剑桥大学出版社出版。近年来在国内率先开展金融动力学研究,致力于通过动力学模型研究交易规则与交易者行为对证券市场股价波动的影响,并研究动力系统的相关理论问题。

(文  庄翼)

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